
Bên cạnh việc phát triển nhanh các mảng dịch vụ ngân hàng, hoạt động cấp tín dụng tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam ngày càng tăng, đòi hỏi chú trọng nhiều hơn đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng. Song song với việc việc nhận diện thì đo lường các loại rủi ro chủ yếu là rất cần thiết.
Là một trong 10 ngân hàng thương mại đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước chọn để triển khai mô hình quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã thực hiện dự án xây dựng các công cụ đo lường rủi ro tín dụng hiện đại theo phương pháp tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ.
Đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng nội bộ.
Theo Basel, có hai phương pháp tiếp cận là phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Rating Based Approach - IRB bao gồm FIRB - xếp hạng nội bộ cơ bản và AIRB - Xếp hạng nội bộ nâng cao).
Theo cách tiếp cận IRB, ngân hàng phải xây dựng các công cụ đo lường PD, LGD và EAD để tính toán tổn thất dự kiến và ngoài dự kiến cho mỗi khoản vay. Trong đó PD là xác suất khách hàng không trả được nợ, LGD là tỷ trọng tổn thất ước tính và EAD là tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm không trả được nợ.
PD được sử dụng để đo lường khả năng khách hàng không trả được nợ trong một khoảng thời gian thường là một năm. Để ước lượng PD trong 1 năm, ngân hàng phải căn cứ vào số liệu 5 năm về tài chính, phi tài chính và các thông tin mang tính cảnh báo liên quan đến các hiện tượng báo hiệu khả năng không trả được nợ của các khách hàng.
LGD là tỷ trọng phần vốn bị tổn thất trên tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ. LGD không chỉ bao gồm các tổn thất về khoản vay mà còn tính đến các tổn thất khác phát sinh khi khách hàng không trả được nợ như lãi đến hạn không trả được, các khoản chi phí hành chính như chi phí xử lý tài sản thế chấp, chi phí cho dịch vụ pháp lý…
EAD là tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ. EAD được xác định căn cứ trên dư nợ của khách hàng tại thời điểm đánh giá và cam kết chưa giải ngân của khách hàng.
Đổi mới về quản trị rủi ro tín dụng
Dự án xây dựng các công cụ đo lường rủi ro tín dụng hiện đại thành công sẽ giúp BIDV nâng cao hiệu quả toàn bộ chuỗi quy trình tín dụng theo thông lệ tiên tiến từ khâu thẩm định trước khi cho vay đến quản lý sau cho vay.
Ma trận xếp hạng có được từ hệ thống xác suất vỡ nợ giúp ngân hàng phân nhóm, sàng lọc khách hàng tốt hơn, hỗ trợ quá trình ra quyết định cũng như giảm thời gian phê duyệt tín dụng.
Song song, các công cụ đo lường còn là căn cứ để xác định lãi suất, phí thu từ khách hàng một cách chính xác dựa trên rủi ro và đặc thù của khách hàng từ đó gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
Kết quả của dự án là các công cụ thống kê hiện đại cho phép ước lượng đầy đủ nguy cơ vỡ nợ và mức tổn thất phát sinh thông qua các chỉ số PD, LGD và EAD.
Nhờ vậy đảm bảo tính hiệu quả của công tác quản lý danh mục, là cơ sở để đưa ra các quyết định mở rộng, thu hẹp hoặc giữ nguyên các thành phần của cơ cấu danh mục (cấu trúc ngành, loại khách hàng…).
Trong quá trình triển khai dự án, các yêu cầu về dữ liệu, thông tin khách hàng, khoản vay được thu thập khá lớn với khung thời gian đủ dài cũng sẽ góp phần cải thiện chất lượng và mức độ sẵn có của dữ liệu.
Bên cạnh đó, trong thời gian dự án, nhiều kiến thức, kinh nghiệm đã được chuyển giao cũng sẽ giúp BIDV nâng cao năng lực phát triển và quản trị mô hình.
Nhằm sớm triển khai thành công Basel II, ứng dụng triệt để các chuẩn mực, thông lệ quốc tế để thay đổi phương thức kinh doanh theo hướng quyết định kinh doanh dựa trên rủi ro, BIDV đã và đang dần hoàn thiện mô hình quản trị điều hành, mô hình quản trị rủi ro, hệ thống khung chính sách quản trị rủi ro đến các công cụ đo lường, quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng khi nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm giúp kiểm soát sự căng thẳng, cải thiện sức khỏe tổng thể và thúc đẩy lối sống lành mạnh tăng cao. Ngày càng nhiều du khách mong muốn khám phá những khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe độc đáo và sẵn sàng chi trả tương xứng. Hơn thế nữa, sự ra đời của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và Internet vạn vật (IoT) đã tạo ra những tiến bộ lớn trong du lịch chăm sóc sức khỏe.
VASEP nhận định thuế Section 301 tại Hoa Kỳ đang tạo ra mặt bằng cạnh tranh mới cho thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, yếu tố quyết định không chỉ là mức thuế 12,5% mà là tổng chi phí đưa sản phẩm vào thị trường Hoa Kỳ, gồm thuế MFN, Section 301, AD/CVD nếu có, cùng chi phí logistics và các yêu cầu kỹ thuật...
Việc Việt Nam và Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường song phương cho sầu riêng tươi và nho tươi là bước đi chiến lược, không chỉ giải bài toán đa dạng hóa thị trường nông sản mà còn tạo động lực quan trọng tiến tới mốc kim ngạch thương mại 25 tỷ USD vào năm 2030...
Mô hình outlet được xác định là “động lực” tăng trưởng mới. Việc chuẩn hóa pháp lý và phát triển hạ tầng mua sắm cao cấp không chỉ lấp đầy khoảng trống thương mại, mà còn giúp ngành bán lẻ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm mua sắm hàng đầu trong khu vực…
UBND tỉnh Quảng Trị vừa làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với K-Market Việt Nam, mở ra hướng kết nối nông sản địa phương với hệ thống phân phối hiện đại, đồng thời từng bước tiếp cận thị trường quốc tế, trong đó có Hàn Quốc...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.