TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
Hãy cố thoát khỏi chiếc “bẫy khỉ”!
Chia sẻ của đại diện ngân hàng lớn nhất Ấn Độ về kinh nghiệm quản lý rủi ro trong ngân hàng
ICICI Bank là ngân hàng có quy mô vốn lớn nhất tại Ấn Độ với tổng giá trị tài sản 100 tỷ USD, tổng giá trị đầu tư bán lẻ 30 tỷ USD, 40 nghìn nhân viên, 50 triệu khách hàng.
Nhân dịp Việt Nam đăng cai Asia Banker 2008, ông V.Vaidyanathan - Giám đốc điều hành ICICI Bank - đã chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm quản lý rủi ro, nhất là quản lý rủi ro trong ngân hàng bán lẻ.
Nhiều nhà quản trị ngân hàng thương mại vẫn cho rằng “nếu sợ rủi ro thì cứ để tiền trong két”. Phải cân bằng giữa rủi ro và cơ hội như thế nào, thưa ông?
Tôi đưa ra một ví dụ thế này: người dân một số nước Đông Nam Á vẫn bẫy khỉ bằng cách: làm một chiếc hộp, trong đó bỏ rất nhiều hạt dẻ nhưng miệng hộp lại hẹp. Khi con khỉ thò tay vào đó, cố nắm thật nhiều hạt dẻ một cách tham lam. Người bẫy khi tiến lại gần hơn con khỉ, còn con khỉ thì cố nắm lấy thật nhiều hạt dẻ và điều gì xảy ra với con khỉ đó nếu nó không chịu thả nắm hạt ra, chắc mọi người đã hiểu.
Nhiều nhà quản lý kinh doanh ngân hàng cũng rơi vào tình trạng như vậy, họ có biết gạt bỏ những cơ hội tưởng như không có rủi ro là điều không phải ai cũng làm được.
ICICI Bank có 50 triệu khách hàng và trên hệ thống sẽ phản ánh thông tin về 50 triệu khách hàng này. Tuy nhiên, thông tin trên hệ thống là một chuyện còn tình hình thực tế của khách hàng lại là chuyện khác.
Chẳng hạn, trên hệ thống ICICI Bank phản ánh khoảng 100 khách hàng có tình hình tài chính không tốt nhưng thực tế có thể nhiều hơn. Và điều quan trọng ở đây, khi đã liệt kê ra được những hồ sơ tín dụng xấu thì hãy cố thoát ra khỏi chiếc “bẫy khỉ” đã nói trên.
Cùng với đó, phải thường xuyên kiểm tra để xếp thành nhóm khách hàng có nguy cơ rủi ro cao và kiên quyết loại bỏ “từng hạt dẻ” để “bàn tay” không lún sâu hơn vào rủi ro hay tổn thất.
Ở nhiều nước, quan điểm cho vay mua cổ phiếu thường không giống nhau, mặc dù đâu đó vẫn coi chúng là lĩnh vực sinh lời cao. Ông nghĩ thế nào về vấn đề này?
Phải hiểu rằng, thị trường chứng khoán vốn mang đặc trưng linh hoạt nhưng cũng rất lỏng lẻo. Trong nhiều trường hợp, rất nhiều người muốn nhảy ra khỏi chiếc tàu, khi chiếc tàu đó chắc chắn đâm vào chướng ngại vật nhưng đâu phải lúc nào cũng có đủ thuyền cứu hộ?
Khi thị trường đi xuống, nhiều người cố bán bớt lượng cổ phiếu đang nắm giữ và trong khung cảnh hoảng loạn đó, phải nên xử lý với rủi ro này như thế nào? Có phải lúc nào ngân hàng đòi nợ đều được khách hàng thanh toán đầy đủ? Bởi đơn giản, những khoản tiền đó đã biến thành ôtô, nhà cửa hay cổ phiếu.
Cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp “subprime” tại Mỹ đã giúp tôi nhận ra một nguy hiểm từ cho vay mua cổ phiếu là rủi ro theo dây chuyền.
Bởi vậy, trước khi đầu tư vào đâu đó, cần phải phân tích hàng loạt dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Cuộc sống đã dạy rằng, lĩnh vực nào sinh lời cao nhất thì rủi ro cũng lớn nhất.
Thưa ông, vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm quản lý rủi ro trong một ngân hàng hay định chế tài chính?
Tất nhiên là hội đồng quản trị. Cách đây mấy tháng, khi cuộc khủng hoảng thế chấp ở Mỹ đang lên cao, những thành viên của hội đồng quản trị của những ngân hàng lớn đã hỏi nhau rằng, liệu có thể hiểu hết những cái “bẫy khỉ” đang bày ra và họ đã không trả lời được câu hỏi đó.
Chúng tôi vẫn nói với nhau, các nhà quản lý phải chịu trách nhiệm lớn trong quản lý rủi ro nhưng đó vẫn chưa đủ. Bởi vì trong một thời gian ngắn, người quản lý phải đưa ra một quyết định mà ranh giới giữa rủi ro và cơ hội rất mong manh và rất có thể họ bị mắc lỗi.
Vì vậy, nên xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro, thể hiện sự kết hợp giữa chủ tịch hội đồng quản trị với giám đốc điều hành và bộ phận đánh giá, phân tích rủi ro ở dưới
Ảnh hưởng xấu của cuộc khủng hoảng thế chấp tại Mỹ đã lan rộng tới nhiều hệ thống ngân hàng trên thế giới. Vậy, những ngân hàng này đã đưa ra những cảnh giác cụ thể như thế nào?
Chúng ta đã học được nhiều bài học về cuộc khủng hoảng thế chấp vừa rồi, mặc dù tác động của cuộc khủng hoảng này chưa dừng lại ở đó. Thực tế này đã làm thay đổi nhiều khuôn khổ và cách thức quản lý rủi ro. Chẳng hạn, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đề ra 45 quy tắc khác nhau, được áp dụng từ tháng 6, tháng 7/2007 với 110 – 115 điểm cơ bản để ngăn chặn khủng hoảng lây lan.
Tôi cho rằng, cần có những kịch bản đánh giá hết rủi ro của cuộc khủng hoảng này. Nhưng dù có dự liệu được tình hình và đề ra một “giỏ” quy tắc để quản lý rủi ro thì cũng đừng nên thỏa mãn vội. Chưa kể rằng, việc đề ra quy tắc là một chuyện nhưng thực hiện chúng thế nào mới là quan trọng hơn. Tôi nghĩ rằng, không có một giải pháp nào là tuyệt đối cả...
Ông nhận xét gì về việc điều hành chính sách tiền tệ hiện nay của Việt Nam?
Nền kinh tế Việt Nam hiện đang vận động không được tốt cho lắm. Điều thật sự gây ấn tượng với tôi là cách mà các nhà quản lý bàn và đưa ra những tín hiệu cho sự phát triển. Đó là đưa ra những hỗ trợ chung trong việc quản lý giữa tăng trưởng và lạm phát.
Họ đã làm một công việc tuyệt vời trong việc giải quyết căng thẳng giữa lạm phát và tỷ giá. Và thật là phấn khích khi nghe các nhà quản lý Việt Nam nói về cách thức này.
Ông nghĩ gì khi sắp tới, Chính phủ Việt Nam sẽ IPO một số ngân hàng quốc doanh?
Đưa các ngân hàng này đến với thị trường thật là điều tốt vì mang lại cơ hội cho mọi người cùng kinh doanh và mang lại sự tăng trưởng vốn. Tuy nhiên, yếu tố vốn không phải là tất cả. Vấn đề ở đây là nên phát hành cả trong và ngoài nước vì cơ hội ở hai thị trường này đều rất cao.
Nhân dịp Việt Nam đăng cai Asia Banker 2008, ông V.Vaidyanathan - Giám đốc điều hành ICICI Bank - đã chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm quản lý rủi ro, nhất là quản lý rủi ro trong ngân hàng bán lẻ.
Nhiều nhà quản trị ngân hàng thương mại vẫn cho rằng “nếu sợ rủi ro thì cứ để tiền trong két”. Phải cân bằng giữa rủi ro và cơ hội như thế nào, thưa ông?
Tôi đưa ra một ví dụ thế này: người dân một số nước Đông Nam Á vẫn bẫy khỉ bằng cách: làm một chiếc hộp, trong đó bỏ rất nhiều hạt dẻ nhưng miệng hộp lại hẹp. Khi con khỉ thò tay vào đó, cố nắm thật nhiều hạt dẻ một cách tham lam. Người bẫy khi tiến lại gần hơn con khỉ, còn con khỉ thì cố nắm lấy thật nhiều hạt dẻ và điều gì xảy ra với con khỉ đó nếu nó không chịu thả nắm hạt ra, chắc mọi người đã hiểu.
Nhiều nhà quản lý kinh doanh ngân hàng cũng rơi vào tình trạng như vậy, họ có biết gạt bỏ những cơ hội tưởng như không có rủi ro là điều không phải ai cũng làm được.
ICICI Bank có 50 triệu khách hàng và trên hệ thống sẽ phản ánh thông tin về 50 triệu khách hàng này. Tuy nhiên, thông tin trên hệ thống là một chuyện còn tình hình thực tế của khách hàng lại là chuyện khác.
Chẳng hạn, trên hệ thống ICICI Bank phản ánh khoảng 100 khách hàng có tình hình tài chính không tốt nhưng thực tế có thể nhiều hơn. Và điều quan trọng ở đây, khi đã liệt kê ra được những hồ sơ tín dụng xấu thì hãy cố thoát ra khỏi chiếc “bẫy khỉ” đã nói trên.
Cùng với đó, phải thường xuyên kiểm tra để xếp thành nhóm khách hàng có nguy cơ rủi ro cao và kiên quyết loại bỏ “từng hạt dẻ” để “bàn tay” không lún sâu hơn vào rủi ro hay tổn thất.
Ở nhiều nước, quan điểm cho vay mua cổ phiếu thường không giống nhau, mặc dù đâu đó vẫn coi chúng là lĩnh vực sinh lời cao. Ông nghĩ thế nào về vấn đề này?
Phải hiểu rằng, thị trường chứng khoán vốn mang đặc trưng linh hoạt nhưng cũng rất lỏng lẻo. Trong nhiều trường hợp, rất nhiều người muốn nhảy ra khỏi chiếc tàu, khi chiếc tàu đó chắc chắn đâm vào chướng ngại vật nhưng đâu phải lúc nào cũng có đủ thuyền cứu hộ?
Khi thị trường đi xuống, nhiều người cố bán bớt lượng cổ phiếu đang nắm giữ và trong khung cảnh hoảng loạn đó, phải nên xử lý với rủi ro này như thế nào? Có phải lúc nào ngân hàng đòi nợ đều được khách hàng thanh toán đầy đủ? Bởi đơn giản, những khoản tiền đó đã biến thành ôtô, nhà cửa hay cổ phiếu.
Cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp “subprime” tại Mỹ đã giúp tôi nhận ra một nguy hiểm từ cho vay mua cổ phiếu là rủi ro theo dây chuyền.
Bởi vậy, trước khi đầu tư vào đâu đó, cần phải phân tích hàng loạt dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Cuộc sống đã dạy rằng, lĩnh vực nào sinh lời cao nhất thì rủi ro cũng lớn nhất.
Thưa ông, vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm quản lý rủi ro trong một ngân hàng hay định chế tài chính?
Tất nhiên là hội đồng quản trị. Cách đây mấy tháng, khi cuộc khủng hoảng thế chấp ở Mỹ đang lên cao, những thành viên của hội đồng quản trị của những ngân hàng lớn đã hỏi nhau rằng, liệu có thể hiểu hết những cái “bẫy khỉ” đang bày ra và họ đã không trả lời được câu hỏi đó.
Chúng tôi vẫn nói với nhau, các nhà quản lý phải chịu trách nhiệm lớn trong quản lý rủi ro nhưng đó vẫn chưa đủ. Bởi vì trong một thời gian ngắn, người quản lý phải đưa ra một quyết định mà ranh giới giữa rủi ro và cơ hội rất mong manh và rất có thể họ bị mắc lỗi.
Vì vậy, nên xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro, thể hiện sự kết hợp giữa chủ tịch hội đồng quản trị với giám đốc điều hành và bộ phận đánh giá, phân tích rủi ro ở dưới
Ảnh hưởng xấu của cuộc khủng hoảng thế chấp tại Mỹ đã lan rộng tới nhiều hệ thống ngân hàng trên thế giới. Vậy, những ngân hàng này đã đưa ra những cảnh giác cụ thể như thế nào?
Chúng ta đã học được nhiều bài học về cuộc khủng hoảng thế chấp vừa rồi, mặc dù tác động của cuộc khủng hoảng này chưa dừng lại ở đó. Thực tế này đã làm thay đổi nhiều khuôn khổ và cách thức quản lý rủi ro. Chẳng hạn, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đề ra 45 quy tắc khác nhau, được áp dụng từ tháng 6, tháng 7/2007 với 110 – 115 điểm cơ bản để ngăn chặn khủng hoảng lây lan.
Tôi cho rằng, cần có những kịch bản đánh giá hết rủi ro của cuộc khủng hoảng này. Nhưng dù có dự liệu được tình hình và đề ra một “giỏ” quy tắc để quản lý rủi ro thì cũng đừng nên thỏa mãn vội. Chưa kể rằng, việc đề ra quy tắc là một chuyện nhưng thực hiện chúng thế nào mới là quan trọng hơn. Tôi nghĩ rằng, không có một giải pháp nào là tuyệt đối cả...
Ông nhận xét gì về việc điều hành chính sách tiền tệ hiện nay của Việt Nam?
Nền kinh tế Việt Nam hiện đang vận động không được tốt cho lắm. Điều thật sự gây ấn tượng với tôi là cách mà các nhà quản lý bàn và đưa ra những tín hiệu cho sự phát triển. Đó là đưa ra những hỗ trợ chung trong việc quản lý giữa tăng trưởng và lạm phát.
Họ đã làm một công việc tuyệt vời trong việc giải quyết căng thẳng giữa lạm phát và tỷ giá. Và thật là phấn khích khi nghe các nhà quản lý Việt Nam nói về cách thức này.
Ông nghĩ gì khi sắp tới, Chính phủ Việt Nam sẽ IPO một số ngân hàng quốc doanh?
Đưa các ngân hàng này đến với thị trường thật là điều tốt vì mang lại cơ hội cho mọi người cùng kinh doanh và mang lại sự tăng trưởng vốn. Tuy nhiên, yếu tố vốn không phải là tất cả. Vấn đề ở đây là nên phát hành cả trong và ngoài nước vì cơ hội ở hai thị trường này đều rất cao.
