ACB: Hoàn thành dự án tính vốn theo Basel III, khẳng định chiến lược quản trị rủi ro hàng đầu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố hoàn thành dự án xây dựng nền tảng tính vốn cho rủi ro tín dụng trên phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Ratings-Based - IRB), bao gồm cả hai cấp độ cơ bản (FIRB) và nâng cao (AIRB). Việc hoàn thành dự án quan trọng này thể hiện vai trò tiên phong của Ngân hàng trong việc triển khai các chuẩn mực tiên tiến Basel tại thị trường Việt Nam, đồng thời cho thấy định hướng nhất quán của ACB trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường tính minh bạch và phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế.

ACB VINH DỰ TRONG TOP 10 TRIỂN KHAI BASEL III

Là một trong số 10 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lựa chọn triển khai thí điểm Basel III tại Việt Nam, ACB đồng thời giữ vai trò thành viên trong Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Chuẩn mực vốn Basel. Đây là sự ghi nhận không chỉ về năng lực triển khai các dự án phức tạp, mà còn về tầm nhìn chiến lược và mức độ sẵn sàng tiếp cận chuẩn mực quản trị quốc tế của ACB.

Khởi động từ năm 2024, dự án IRB được ACB triển khai nhằm chủ động đáp ứng lộ trình yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng đã hoàn thiện đầy đủ nền tảng dữ liệu, mô hình và quy trình vận hành phục vụ cho tính vốn rủi ro tín dụng. Đặc biệt, các mô hình nội bộ đã được phát triển dựa trên dữ liệu thực tế từ danh mục cho vay của ACB, phản ánh sát đặc thù rủi ro và góp phần chuẩn hóa công tác kiểm soát tín dụng.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Tổng giám đốc ACB kiêm Chủ dự án, chia sẻ: “Buổi lễ hôm nay không chỉ là dịp ghi nhận thành quả, mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho việc hoàn thiện triển khai xây dựng và đưa vào vận hành thực tế, theo dõi hiệu quả và tiếp tục hoàn thiện hệ thống IRB, hướng tới mục tiêu quản trị rủi ro ngày càng chuyên nghiệp, bền vững theo các chuẩn mực tiên tiến quốc tế. Tôi mong rằng, với sự đồng hành và hỗ trợ của tất cả các bên liên quan, dự án này sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Ngân hàng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB trong thị trường tài chính, đặc biệt trong bối cảnh thị trường phát triển ngày càng đa dạng, phức tạp và nhiều thách thức hơn.”

IRB – TRỤ CỘT CHIẾN LƯỢC TRONG CHUYỂN ĐỔI QUẢN TRỊ VÀ ĐỊNH VỊ TÍN NHIỆM THỊ TRƯỜNG

Với sự tư vấn của Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG (KPMG), ACB đã từng bước hoàn thành nền tảng tính vốn rủi ro tín dụng theo phương pháp IRB. Để tính toán vốn và ước lượng rủi ro tín dụng theo IRB, ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu chặt chẽ về phương pháp đo lường, chất lượng dữ liệu sử dụng và công tác quản trị mô hình. Theo đó, ACB đã đầu tư nguồn lực để thu thập dữ liệu, xây dựng và quản lý các datamart với khối lượng dữ liệu lớn. Ngân hàng cũng đã xây dựng đầy đủ các mô hình, có tính ứng dụng cao vào hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro.

Việc hoàn thành IRB không chỉ giúp tối ưu hóa công tác tính vốn mà còn giúp ACB nâng cao năng lực quản trị rủi ro, giúp tăng cường mức độ chính xác và phù hợp của các công cụ ước lượng rủi ro với đặc thù rủi ro của chính Ngân hàng. Việc triển khai thành công IRB là một đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành lộ trình Basel của NHNN, cũng như là một bước tiến quan trọng việc hoàn thành chiến lược liên tục cải tiến và nâng cao tiêu chuẩn quản lý rủi ro của ACB.

Đồng thời, IRB còn đóng vai trò như một tín hiệu tích cực với thị trường và giới đầu tư. Trong bối cảnh các tổ chức xếp hạng tín nhiệm và dòng vốn quốc tế ngày càng đề cao năng lực kiểm soát rủi ro, mức độ minh bạch và khả năng thích ứng với các chuẩn mực ESG, nền tảng IRB chính là minh chứng rõ ràng cho năng lực vận hành có chiều sâu của ACB.

ACB hiện cũng thuộc Top các ngân hàng xếp hạng tín nhiệm cao nhất. Vừa qua, FinnRatings vừa công bố về kết quả Xếp hạng tín nhiệm dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với ACB ở mức điểm AA+ với triển vọng xếp hạng “Ổn định”. FiinRatings đánh giá vị thế kinh doanh của ACB ở mức ‘Tốt’, được hỗ trợ bởi việc ACB luôn liên tục duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm các ngân hàng thương mại tư nhân hàng đầu Việt Nam, với mô hình kinh doanh đa dạng cũng như mức độ ổn định cao, được hỗ trợ bởi chiến lược phát triển và quản lý thận trọng của Ban lãnh đạo Ngân hàng.