15:25 25/05/2022

Các ETF ngoại sẽ cơ cấu ra sao trong kỳ sắp tới?

Thu Minh -

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 2/2022. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/06, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 31/05...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Hiện MSCI đã công bố kết quả danh mục quý 2/2022 với MSCI Frontier Markets Index (nhóm large/mid cap) thêm 6 cổ phiếu Việt Nam là DIG, DGC, KDH, DPM, SSI, VND trong khi đó, MSCI Frontier Markets Smallcap Index thêm 12 cổ phiếu Việt Nam là BCG, BWE, CEO, FRT, IDC, NLG, PC1, SCS, ITA, HUT, CTR, VIX và loại ra 8 cổ phiếu là DIG, DGC, FLC, KDH, DPM, SSI, VGC, VND trong đó 6 cổ phiếu được nâng lên nhóm large/mid cap.

Quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (chỉ số cơ sở MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index) hiện có tổng tài sản 403 triệu USD. Trong đó, các cổ phiếu Việt Nam chiếm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 26,1% danh mục với 42 cổ phiếu.

SSI Research dự kiến FLC và VGC sẽ bị loại khỏi danh mục quỹ, 6 cổ phiếu DIG, DGC, KDH, DPM, SSI, VND đã có sẵn trong danh mục nên tác động sẽ không nhiều, trong khi một số trong 12 cổ phiếu thuộc nhóm Small cap có thể được thêm vào danh mục.

Các ETF ngoại sẽ cơ cấu ra sao trong kỳ sắp tới? - Ảnh 1

Với FTSE Vietnam Index, dựa trên số liệu chốt ngày 23/5, SSI Research dự báo, SHB, NLG, VHC có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đủ các yêu cầu của chỉ số ngược lại APH có thể bị loại do không duy trì được giá trị vốn hóa yêu cầu.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 31 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 23/05 đạt 275 triệu USD, ước tính quỹ này sẽ mua mới 7 triệu cổ phiếu SHB; 1,6 triệu cổ phiếu NLG; 724 nghìn cổ phiếu VHC và mua thêm 2,57 triệu cổ phiếu VND. Ở chiều ngược lại quỹ bán ra giảm tỷ lệ ở tất cả các cổ phiếu còn lại trong danh mục.

Các ETF ngoại sẽ cơ cấu ra sao trong kỳ sắp tới? - Ảnh 2

Với MVIS Vietnam Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 23/5, SSI Research dự báo, ORS, APH có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa và không có cổ phiếu nào được thêm.

Giả định với 2 cổ phiếu bị loại như trên, danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index sẽ có 51 cổ phiếu, trong đó có 37 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan.

Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 23/05 đạt 404 triệu USD, ước tính tỷ trọng danh mục mới sẽ bán bỏ toàn bộ APH và ORS, ngược lại, sẽ mua thêm 2,4 triệu cổ phiếu VIX, 2,9 triệu cổ phiếu POW, 1,7 triệu cổ phiếu NVL, 2,3 triệu cổ phiếu VND, các cổ phiếu còn lại cũng được mua vài trăm nghìn cổ.

Các ETF ngoại sẽ cơ cấu ra sao trong kỳ sắp tới? - Ảnh 3

Còn lại FTSE Vietnam 30 Index, theo SSI Reseach, chỉ số FTSE Vietnam 30 Index sẽ không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Theo bộ quy tắc, chỉ số sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.